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穆迪分析投资组合建模师支持资产所有者、资产经理和投资顾问在资产配置和投资组合策略设计方面不断变化的需求。它建立在屡获殊荣的穆迪分析经济和资本市场情景生成能力之上,为多资产组合风险分析和资产负债管理(ALM)提供了强大的随机建模框架。

建立和管理责任意识最优投资组合

  • 建立包含一系列标准资产的投资组合,包括股票、名义和指数挂钩债券、信用风险债券、房地产和替代品。
  • 确定资产建模所需的粒度级别,以反映聚合的广泛市场基准、基金或工具级别的持有量。
  • 加载负债现金流,评估资本和项目资产负债表指标,以及损益。
  • 指定投资组合管理规则,例如指数或证券级别的买入/卖出规则、现金流管理和投资组合再平衡。
  • 根据潜在的经济或资本市场风险因素应用条件或约束。
  • 以公允价值或账面价值跟踪投资组合。输出一系列会计指标。

解决常见的投资规划问题

  • 加强投资解决方案设计:战略/动态资产配置、资本管理、年金业务匹配调整组合、对冲和养老基金资产负债管理。
  • 使用一个平台,在投资组合经理和精算团队之间架起桥梁,对资产和负债进行连贯的联合建模。
  • 运行多个假设投资组合分析场景,而不需要完整的精算负债建模系统。
  • 配置建模解决方案以反映内部资本市场假设、不同的投资目标、投资组合再平衡规则和您的模型粒度要求。
  • 受益于稳健、有效的风险建模框架,其中推动投资解决方案设计和建议的主要假设可以传达给内部利益相关者。

产品手册

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