EBA发布标准来确定衍生品的间接风险敞口

2021年2月19日

EBA发布了最终的监管技术标准草案,目前为不同类别的衍生率合同和信贷衍生率合同计算的间接暴露提供了一种方法论的方法论。具体而言,该标准涵盖了债务和股票工具,信贷衍生协同合同和其他债务或股权作为潜在文书的其他衍生品的间接暴露的计算。监管标准草案符合修订后的资本要求条例(CRR2),旨在通过不同的监管框架进行一致性来计算大型曝光。

监管标准提供了单独的方法,用于计算与多个基础参考名称的合同源的曝光。拟议的方法预计将以标准化的方式易于实施和适用。最终的标准草案是在某种程度上制定的,以确保它们与贸易账簿(FRTB)的基本审查和CRR和JTD的相应监管标准草案兼容,以确保它们与跳转─默认(JTD)方法兼容EBA正在发展。监管技术标准草案的基础是源于发行人的违约的价格的变化。在监管标准草案上发布三个月的EBA协商,EBA阐明了分配给贸易账簿或非交易小册子的衍生品和信贷衍生物的治疗。此外,已经修订了监管标准草案,以对准适用于具有结构(即指数和集体投资承诺)或没有结构的拟议规则(即指数和集体投资事业),以及引入部分外观 - 但是这种类型的衍生物的方法。

对于较大的曝光目的,根据CRR,机构应通过在贸易簿和非更长的书籍中添加直接和间接曝光,计算给客户或一组连接客户组的风险。衍生法的潜在文书发行人的间接曝光应根据发行人本身的违约造成损失。监管技术标准草案提出了一种计算此类曝光的方法。因此,监管标准草案在BCBS框架上建立了大型曝光的框架,目的是与市场风险规则一致,以计算来自(信贷)衍生物的曝光率,在从大型曝光框架中所需的特殊性或目标所需的补充。这些监管技术标准是2019年11月发布的风险减少措施套餐的EBA路线图的一部分。最终的技术标准草案将提交给EC进行通过。提交后,在发布之前,技术标准将受到欧洲议会和理事会的审查。欧盟官方杂志。

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