信用风险建模
穆迪分析提供屡获殊荣的信用风险模型,帮助您评估和管理当前和未来所有资产类别的信用风险敞口。数以百计的机构使用我们的模型来支持发起、风险管理、法规遵循和战略目标。
我们的模型覆盖了信用风险的所有领域,包括零售、工商、商业地产和结构性金融。此外,我们还执行模型定制、验证和基准测试。我们经验丰富的咨询和客户服务团队支持我们的信用风险建模,他们可以为您提供培训、实施、适用性测试、验证支持,并从您的投资中获得最大收益。
我们建立信用风险模型时考虑了广泛的应用,包括贷款发放、风险评级、信用损失准备金、压力测试、基于风险的定价、投资组合监控和早期预警。我们屡获殊荣的“现成”模型提供贷款水平的违约概率(PD)或预期违约频率(EDF™)、给定违约损失(LGD)和预期损失(EL)信贷指标,通过用户友好的应用程序提供给您,以满足您的机构的需求。
为您的法规遵循程序获得支持
我们的信用和建模专家团队仍然适应不断变化的监管环境,我们的解决方案反映了最新的需求。无论您的需求是压力测试、信用损失准备金、风险评级或估值,我们都提供软件和服务,使您符合当前的规定。
利用屡获殊荣的信用风险建模服务
我们的风险模型与咨询服务相结合,以确保您从投资中获得最大。我们提供培训和教育,船上服务,模型配置,适用性测试和验证以及服务,以帮助您将模型与您的业务活动联系起来。必要时,我们将根据您的投资组合的特征定制我们的模型。如果您的需求包括定制PD,LGD或EL模型风险措施,我们的信用风险建模专家将与您的机构一起设计,开发和提供耐受监管审查和内部利益相关者要求的定制模型。
有特色的专家

维克多卡拉诺博士
著名经济学家;商业地产;业绩预测,计量基础设施;数据建模;信用风险建模;项目组合评估;定制商业地产分析;思想领袖。

陈小君
该领域公认的研究者;在房地产金融行业拥有多年的经验,并领导研究工作,将信用风险分析扩展到商业房地产领域。

Yukyung崔
Yukyung是穆迪分析公司信用风险分析小组研究小组的成员。她专注于为买方和其他客户进行固定收益和股票策略的研究项目。她参与开发了CreditEdge Alpha Factor和Ossiam推出的首只基于df的ETF。她的专业知识也用于CreditEdge与资产管理公司相关的其他定制项目。此外,Yukyung是多种实用研究论文的合著者。其中一篇论文发表在《固定收益杂志》上。在加入穆迪之前,Yukyung曾在雷曼兄弟(Lehman Brothers)的资产配置部门担任固定收益策略师。
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