资产分配

穆迪分析资产配置解决方案有助于建立、测试和运行不同的资产配置,并识别有效的风险回报投资组合,无论是作为多资产基金提案的一部分,还是作为财富管理或机构资产和负债管理咨询业务的一部分。

使用灵活建模框架内的资产类别,可以进行不同资产拨款和风险目标和投资目标的不同资产分配和投资策略。强大的战略资产配置需要在广泛的风险因素和资产类别中提供可靠的分布和预期回报的情况,涵盖一系列投影视野。

最佳资产分配策略必须考虑确保资产可以满足负债的联合目标,但符合某些量化的风险耐受性,同时最大化了从特定资产组合产生的回报。建立正确资产战略的基本是一套前瞻性的情景,以模拟这些资产的未来行为和相关负债的行为在所需的时间范围内。现实世界场景建模在一系列时间视野,资产类别和经济体中生产现实资产分布,并纳入了对现实世界全球资产行为的广泛校准研究。

利用经济视图和灵活的校准服务

任何场景生成器的好坏取决于其校准、其经济和资本市场假设,以及其模型的参数化。我们提供全面的校正服务,涵盖广泛的经济和资产类别,这是理想的使用在投资组合建设和战略资产配置,并反映了稳定或均衡的资产风险溢价。一套校准工具允许客户定制他们的校准,强加他们自己的观点,或应用压力和灵敏度校准。我们还提供定制的校准服务,我们直接为客户提供替代校准。

模型全面的资产

该解决方案包括一个灵活的框架,可以对各种资产进行建模,包括股票、名义利率和实际利率、公司债券、房地产、货币和对冲基金。通过为主要风险和资产类型提供一系列的模型选项,客户可以根据需求的性质和复杂程度,为他们的需求选择最佳的模型。

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