投资组合优化

我们的型号,研究,软件和信用风险专业知识帮助公司提高产品组合性能并满足巴塞尔要求。我们在投资组合中量化多样化效益,并定义风险类型,告知风险管理和主动资产分配决策。

利用我们的行业领先的型号,软件和特殊服务,以有效地测量,监控和管理投资组合中的信用风险。

我们的解决方案使您可以快速测量和基准投资组合级信用风险并返回整个组织。通过我们的相关性,经济和信用风险模型和分析,您可以比较组合风险并确定具体行动以改善组合性能。您还可以模拟并评估信用风险因素的影响,例如在交易和银行书中进行定价模型,风险浓度,相关性,对冲和压力测试。

我们的方案分析工具允许您强调一个投资组合,并在所有资产类别上进行分析。您可以使用不同的输入和模型假设来确定经济条件不断变化的损失和评估资本充分性。通过强大的报告,您可以轻松地表达投资组合管理策略到各种利益相关者。

分析经济事件对投资组合信用风险的影响betvictor韦德官网

随着持续压力来遵守监管压力测试指南,机构受到挑战,以便在战略业务目标前后,包括设定和炼制的限制,定义应急计划和规划流动性。我们的解决方案帮助机构创建一个压力测试计划以支持此类目标。您可以使用自下而上的方法进行场景和什么,以衡量不良事件对债务人的影响,或持有债务人的影响,在信用组合中具有显着暴露。betvictor韦德官网我们的型号,数据,软件和专家判断可能是对机构的顶部下降过程的援助,在与管理通信时提供透明度。

提高投资组合结构和地址集中,同时产生收入

继续强调收入和会议业务目标带来了增长的持续压力,特别是符合所需的回报阈值的方式。我们的解决方案有助于提高收入增长,余额收入与退回不断发展的资本措施,并管理业务范围的曝光策略。我们协助在考虑到您的业务和信用策略,信贷偏好以及现有的投资组合多样化水平的同时,在投资组合中满足符合和相关性的限制。我们可以支持您定义与投资组合盈利能力和定价目标对齐的信用风险策略。

特色专家
相关产品

用于压力测试和资本规划的资本风险分析仪

穆迪的分析资本风险分析仪解决方案是一种工具,该工具项目根据资本规划和压力测试(DFast,EBA)的各种战略和经济场景项目项目重点资本比率和信贷指标。

穆迪的CreditCycle™

穆迪的信用卡卫冕解决方案提供了计量计量的消费者信贷损失预测,基准测试和压力测试模型。

Gcorr™宏EL计算器

GCORR宏EL计算器解决了战略投资组合信用风险管理的压力测试和协助的监管要求。

全球经济数据和预测

利用全球经济的经济,人口统计和财务数据,预测和情景。

Riskfrontier™

风险平面图软件是一个行业领先的信用组合风险管理解决方案,由全球金融机构信赖,以提高业务绩效。

把你的职业生涯带到下一级

浏览Moody的分析学习解决方案和认证。伟德体育竞猜靠谱吗
风险市场技术奖2021:购买侧ALM产品的年度
Chartis Kyc象限
Chartis Risktech100银行2021