系统风险

穆迪的分析提供了全面的工具,以帮助监管机构和系统性重要的金融机构测量金融系统和周围的网络连接,周围的紧密交易对手。

系统性风险是银行业和金融业面临的一个重大问题。当单个银行受到的冲击传导到金融业其它部门和更广泛的经济领域时,此类风险就会显现出来。

因此,监管机构必须确定系统的重要机构,找到特定于网络的漏洞,并识别国际冲击可以传递给他们的地区的管道。

另一方面,具有系统重要性的金融机构可以通过测量和报告其与其他机构的连通性和网络风险敞口,主动应对监管要求和风险管理目标。

使用措施和模型量化传染病

穆迪的分析采用定量方法来评估默认概率,股权返回,资产波动行为的动态溢出率,股票返回,资产波动,或在用户定义的网络中的杠杆率比率。

获得可靠的指标,以监控和管理金融网络的系统风险

穆迪的分析提供可靠,市场隐含的风险指标,表明哪些机构能够驱动系统中其他公司的违约风险,以及从这种互动中产生的系统风险的几个关键维度。

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利用这一重点关注机构间网络连接和溢出效应的重要工具,评估、可视化和管理机构的系统风险。

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